Forex trading prawdopodobieństwo formuła

Trading 038 Myślenie o prawdziwości A Setups, transakcje, które 8216Kick You In The Chin8217 Jest jeden błąd widzę początku handlowców ciągle podejmowania. Czekają na uboczu przez wiele dni, czekając na ustawienia. czekając na ustawienia, które 8216 kopnę ich w podbródek 8216 lub 8216 uderzy ich głową 8216. Jeśli musisz kopnąć w brodę lub uderzyć głową w ruch, może powinieneś rozważyć MMA, a nie handlować. Jeśli potrzebujesz tego do zrobienia czegoś 8211, naprawdę brakuje ci najbardziej podstawowej rzeczy, że jesteś odnoszącym sukcesy handlowcem. Twoim zadaniem nie jest siedzenie tak, jak Johnny Bench czeka na dostawę idealnego boiska. Twoim zadaniem jest myśleć o prawdopodobieństwie, myśleć o liczbie i oczekiwaniu. Jest to jedna z zalet, aby stać się lepszym przedsiębiorcą, ucząc się jak grać w pokera. W pokerze mają tę zasadę dotyczącą dodatniej długości. Zasadniczo polega na tym, że nie czekają na twoje ręce mocy, aby dotrzeć przed graniem. Powinieneś zapłacić średnio mocne ręce w odpowiednim środowisku, ponieważ mają dodatnią oczekiwaną długość życia. Oczywiście, możesz poczekać na AA lub AK, zanim wejdziesz do puli, ale przechodzisz do wielu rąk, które zarabiają na dłuższą metę. Przechodzisz do rąk, które mają pozytywną opinię. Ta doktryna o czekaniu na konfigurację jest błędem popieranym przez ludzi, którzy naprawdę nie rozumieją handlu. Ważne jest, aby pamiętać, że handel nie jest konkursem mody. Handel myśli o prawdopodobieństwach i znajdowaniu konfiguracji, które zarabiają ponad 100, 1000 lub 10 000 razy. Musisz zrozumieć, że nie możesz teraz zarabiać na handlu, a nawet następnym, ale jeśli zarobi na dłuższą metę (ma dodatnią oczekiwaną długość), musisz pociągnąć za spust. Początek Handlowcy vs. Profesjonalni Handlowcy Początkujący handlowcy popełniają błąd polegając na oczekiwaniu na ustawienia, które mają 60 lub 70 dokładności, z zyskiem 1: 1 lub 2: 1 do ryzyka. Sure8230mathematically zarobią pieniądze, ale zgadnijcie, co 8211 wiedziałeś, że możesz mieć system, który jest 35 dokładny, który wciąż robi pieniądze (i dużo tego) w czasie Chociaż utraty 65 transakcji na 100 może wydawać się trudne, profesjonalny przedsiębiorca doesn8217t pomiń te handlowe 8211, ponieważ wiedzą, że zarabiają. Jest to różnica pomiędzy początkującym traderem a zawodowym 8211, które myślą o prawdopodobieństwie. Są wygodne z niepewnością. ponieważ ufają temu procesowi. Aby spojrzeć na to matematycznie, jeśli masz 100 transakcji z 35 trafieniami, wygrasz 35 i tracę 65. Teraz, jeśli zawsze masz na celu 3x Twoje ryzyko (co oznacza, jeśli ryzykujesz 50 pipsów, masz na celu 150 pipsów za każdym razem), ten system sprawi, pieniądze. Chociaż możesz stracić kolejne 6-7 transakcji, wszystko co musisz zrobić, to wygrać 3 lub więcej, a ty będziesz zarabiać na tych 10 zawodów. To jest różnica między zawodowym profesjonalnym sprzedawcą wzmacniaczy. Rozumieją ryzyko zagłady i nie martwią się, czy wygrają następny handel. Początkujący handlowcy racjonalizują utratę kolejnych 6-7 transakcji jako złe dla ich ogólnego obrotu, kiedy matematycznie można nadal zarabiać. Co odróżnia początek Trader od profesjonalnych handlowców Profesjonalni handlowcy nie martwią się o kolejne wygrane lub przegrane. Chodzi o to, aby zarabiać długoterminowo iw czasie. Chcą maksymalizować swoje zyski grając w matematyce 8211, myśląc o prawdopodobieństwach. Chociaż początkujący handlowcy powściągają całą swoją psychologię, zaufanie i wydajność w następnym handlu 8211, musisz patrzeć na następną, jak tylko jeden rzut wolny w tysiącach, które zrobisz z biegiem czasu. Pojedynczy ziarna wzmacniacza piaskującego Twój pozytywny skłonny krzywa Equity Jednym ze sposobów powiązania z indywidualnym handlem jest sprawdzenie, jak naprawdę nieistotny jest jeden handel w wielkim schemacie rzeczy. Dobrym obrazem jest to, że masz 8211 lat, jeśli trzymasz rękę w piasku, którą zabrałeś ze plaży 8211, że każdy handel jest niczym pojedyncze ziarno piasku. Jeśli używasz odpowiedniego zarządzania ryzykiem i myślenia o prawdopodobieństwach, to jedno ziarenko piasku jest naprawdę mało znaczące. Połóż je wszystkie razem, i dodaje się do czegoś bardziej znaczącego, ale samo w sobie, to naprawdę niewiele znaczy. Teraz wyobraź sobie swoją pozytywną nachyloną krzywą kapitału w ciągu najbliższych kilku lat, z setkami roboczy rocznie pod pasem. To jedno ziarno piasku naprawdę nic nie znaczy w całej krzywej dochodowości. It8217 jest tylko małym punktem danych w bardzo dużym zestawie. Jeśli naprawdę możesz to zrozumieć, gwarantuję, że po długiej historii handlu z setkami (jeśli nie tysiące) transakcji pod Twoim pasem, jeden mały handel nic nie znaczy. Ale co ma znaczenie, to czy przechodzisz transakcje, które mają dodatnią oczekiwaną poprawę z mniejszą dokładnością, możesz stracić ogromne zyski w czasie. Dlatego pamiętaj, aby odejść od tego, czy następny handel będzie zwycięzcą, czy przegranym. Staraj się nie inwestować zbyt dużo energii w to. Zacznij myśleć jak profesjonalista i pociągnij za spust, czy twoja następna konfiguracja ma wysoką lub niską dokładność. Jeśli Twoja strategia działania cenowego ma pozytywne oczekiwania, to właśnie to musisz wiedzieć. Kiedy to zrobisz, będziesz uświadamiać sobie ogromny kawałek brakującej układanki, kiedy zaczynasz myśleć jak profesjonalista i zaczynasz myśleć o prawdopodobieństwach. Copyright copy 2007 - 2017 2ndSkiesForex. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki usługi. Polityka prywatności Żadna rada FINANSOWA - Informacje o 2ndSkiesForex oraz wszelkie korespondencje z 2ndSkiesForex lub wykonawców i pracowników tej witryny są udostępniane jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, bez żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancji na dokładność, kompletność lub przydatność do określonego celu. Informacje zawarte w serwisie lub za pośrednictwem tej witryny nie są ani nie stanowią doradztwa finansowego, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa handlowego ani innej porady. Informacje na tej stronie i dostarczone z lub za pośrednictwem tej witryny mają ogólny charakter i nie są specyficzne dla użytkownika lub użytkownika. NIE NALEŻY WYRAŻAĆ DECYZJI, FINANSOWANIA, INWESTYCJI, SZKÓD LUB INNYCH PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA TENĄ STRONĘ BEZ OBSŁUGI JEDNOSTKOWEJ MAKSYMALNIEJ KOLEJNOŚCI I KONSULTACJI Z PROFESJONALNYM BROKEREM LUB KONKURENCYJNYM ADVISOREM FINANSOWYM. Rozumiesz, że używasz wszelkich informacji dostępnych w witrynie lub za pośrednictwem tej witryny na własne ryzyko. RYZYKO - Handel walutami, akcjami, futures, towarami, kontraktami futures indeksowymi lub innymi papierami wartościowymi ma potencjalne korzyści, a także ma potencjalne ryzyko. Handel może nie być odpowiedni dla wszystkich użytkowników tej witryny. Każdy, kto chce zainwestować, powinien szukać własnej niezależnej porady finansowej lub zawodowej. Jakie są szanse na punktowanie zwycięskiego handlu Kiedy wielu z nas myśli o prawdopodobieństwie, pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć, jest moneta rzucająca - mając 50 szans na będąc na właściwym rzucie. Czy coś tak prostego, jak moneta może zostać skutecznie zastosowana na rynku Może co najmniej dostarczyć nam narzędzi do zbliżania się do rynków i może być stosowane na wiele innych sposobów niż można się spodziewać. Przedsiębiorcy obecni poglądów na prawdopodobieństwo mogą być całkowicie złe, a oni mogą być bardzo dobrze, dlaczego nie zarabiają na rynkach. Ten artykuł jest wstępem do prawdopodobieństwa handlu i do powszechnie pomijanej, ale integralnej części systemu finansowego - statystyk. Nie bój się słowami statystyki wszystko będzie wyjaśnione w prostym języku angielskim i bez wielu liczb lub formuł. Zrozumienie wypłaty monety W krótkim okresie. cokolwiek może się zdarzyć, to dlatego, że wyrzucenie monety jest odpowiednią analogią dla rynku akcji. Pozwala przyjąć, że w danej chwili czas akcji mógłby tak łatwo się poruszać, jak mógłby się przesunąć w dół (nawet w pewnym zakresie, zasoby poruszają się w górę iw dół). Zatem nasze prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (krótkiego lub długiego) na pozycji wynosi 50. Mając nadzieję, że nikt nie dokona zupełnie przypadkowych transakcji krótkoterminowych, zaczniemy od tego scenariusza. Jeśli mamy równe szanse na szybki zysk (np. Wrzucenie monety), czy zysk lub straty wskazują na przyszłe wyniki? Nie Nie na losowych zawodach. Jest to powszechne nieporozumienie. Każde zdarzenie ma 50 prawdopodobieństwo, niezależnie od tego, jakie były wcześniejsze wyniki. Uruchomienie ma miejsce w losowych zdarzeniach 5050. Ucieczka odnosi się do kilku identycznych wyników, które występują z rzędu. Oto tabela przedstawiająca prawdopodobieństwo takiego przebiegu, innymi słowy, szanse na rzucenie danej liczby głów lub ogonów rzędem. Oto, gdzie napotykamy problemy. Powiedzmy, że właśnie zrobiliśmy pięć zleceń z rzędu. Zgodnie z naszym stołem, które daje nam prawdopodobieństwo, że jest w porządku (lub źle) pięć razy z rzędu na podstawie 50 szansy, pokonaliśmy już poważne trudności. Szanse uzyskania szóstego zyskownego handlu są bardzo odległe, ale w rzeczywistości tak nie jest. Nasze szanse na sukces wciąż są 50 Ludzie tracą tysiące dolarów na rynkach (iw kasynach), nie zdając sobie z tego sprawy. Powodem jest to, że kursy naszych tabel są oparte na niepewnych przyszłych wydarzeniach i prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Po ukończeniu pięciu udanych transakcji, te zawody nie są już niepewne. Nasz następny handel rozpoczyna nowy potencjalny bieg, a po wynikach dla każdego handlu, zaczynamy od szczytu stołu, za każdym razem. Oznacza to, że każdy handel ma 50 szans na wypracowanie. Powodem jest to, że często, gdy przedsiębiorcy dostają się do rynku, pomijają szeregi zysków lub strat jako umiejętności lub braku umiejętności. To nie jest prawda. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca krótkoterminowy robi wiele transakcji czy inwestor robi tylko kilka transakcji rocznie, musimy przeanalizować wyniki swoich transakcji w inny sposób, aby zrozumieć, czy są po prostu szczęśliwe czy rzeczywiste umiejętności. Statystyki mają zastosowanie we wszystkich kierunkach, a to musimy pamiętać. Powyższy przykład dawał krótkoterminowy przykład handlu opartego na 50 możliwych właściwych lub złych. Ale czy ma to zastosowanie w perspektywie długoterminowej? Tak bardzo. Powodem jest to, że nawet jeśli przedsiębiorca może zajmować tylko długoterminowe pozycje, to robi mniej transakcji. Tak więc, potrwa dłużej, aby uzyskać wystarczająco dużo danych, aby sprawdzić, czy istnieje prosty traf, czy też umiejętności. Krótkoterminowy przedsiębiorca może dokonywać 30 transakcji w tygodniu i wykazać zysk każdego miesiąca przez dwa lata. Czy to przedsiębiorca przezwyciężył swoje szanse z prawdziwą umiejętnością? Wygląda na to, że prawdopodobieństwo posiadania 24 miesięcy rentownych jest niezwykle rzadkie, chyba że szanse na to w jakikolwiek sposób przesunęły się na jego korzyść. A co z wieloletnim inwestorem, który dokonał trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat, które przynosi zyski Czy przedsiębiorca wykazuje się umiejętnościami Niekoniecznie. Obecnie przedsiębiorca ma trzy przejścia, a to nie jest trudne do osiągnięcia nawet z zupełnie przypadkowych wyników. Lekcja polega na tym, że umiejętność nie tylko odzwierciedla krótkoterminowe (czy to jeden dzień, czy rok, będzie się różnić strategią handlową), która będzie również odzwierciedlona w perspektywie długoterminowej. Potrzebujemy wystarczających danych handlowych, aby dokładnie określić, czy strategia jest wystarczająco znacząca, aby przezwyciężyć przypadkowe prawdopodobieństwa. I nawet z tym, stajemy przed kolejnym wyzwaniem: podczas gdy każdy handel jest wydarzeniem, tak samo miesiąc i rok, w którym zostały złożone transakcje. Przedsiębiorca, który położył 30 transakcji w tygodniu, przezwyciężył dzienne kursy i miesięczne kursy na wiele okresów. Idealnie, udowodnienie strategii przez kilka następnych lat spowodowało usunięcie wszelkich wątpliwości, że szczęście było związane ze względu na pewną sytuację na rynku. Dla naszych długoterminowych transakcji handlowych, które trwają dłużej niż rok, potrwa więcej niż kilka lat, aby udowodnić, że jego strategia jest opłacalna przez dłuższy czas i we wszystkich warunkach rynkowych. Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie ramy czasowe i wszystkie warunki rynkowe, zaczynamy się przekonać, jak zyskać na wszystkich przedziałach czasowych i jak poruszyć kursy z naszej strony, osiągając lepsze niż przypadkowe 50 szans na prawo. Warto zauważyć, że jeśli zyski są większe niż straty, przedsiębiorca może być mniej niż 50 razy i nadal zarabiać. Jak zyskowni handlowcy zarabiają pieniądze Więc oczywiście ludzie zarabiają na rynkach, a to nie tylko dlatego, że miały dobrą passę. Jak mamy szanse na naszą korzyść Opłacalne wyniki pochodzą z dwóch koncepcji. Pierwsza opiera się na tym, co zostało omówione powyżej - przynosząc zyski we wszystkich przedziałach czasowych lub przynajmniej wygrywając więcej w pewnych okresach niż zagubieni w innych. Drugą koncepcją jest fakt, że trendy istnieją na rynkach, a to już nie sprawia, że ​​rynki stanowią 5050 hazardu, jak w naszej monecie przykład. Ceny akcji mają tendencję do biegania w określonym kierunku w okresach czasu, a to wielokrotnie powtarzały się w historii rynku. Ci, którzy rozumieją statystyki, dowodzą, że występują tendencje w zasobach. W ten sposób kończymy się krzywą prawdopodobieństwa, która nie jest normalna (pamiętaj o tym, że krzywa brzęczyka nauczyciele zawsze mówiła), ale jest skośna i powszechnie określana jako krzywa z tłuszczowym ogonem (patrz wykres poniżej). Oznacza to, że podmioty gospodarcze mogą być opłacalne na zasadzie spójności, jeśli wykorzystują trendy, nawet jeśli jest na bardzo krótkim czasie. Jeśli istnieją trendy i nie możemy już losowo próbkować danych, ponieważ tendencje w tych zawodach prawdopodobnie odzwierciedlają trend, dlaczego jest 50 przykładów szansy powyżej użytecznych Powodem jest to, że lekcje są nadal ważne. Przedsiębiorca nie powinien zwiększać swojego rozmiaru pozycji ani ryzykować (w stosunku do wielkości pozycji) tylko z powodu wygranej, której nie należy zakładać, aby nastąpiła w wyniku umiejętności. Oznacza to również, że przedsiębiorca nie powinien zmniejszać wielkości pozycji po długim, zyskownym biegu. Te informacje powinny być dobrą nowiną. Nowi przedsiębiorcy mogą pocieszyć się faktem, że ich badany system handlowy może nie być wadliwy, ale doświadcza przypadkowego złego wyniku (lub może potrzebować trochę rafinacji). Powinien też wywierać presję na tych, którzy byli opłacalni, aby stale monitorować swoje strategie, tak aby pozostały rentowne. Informacje te mogą również pomóc inwestorom, gdy analizują fundusze inwestycyjne lub fundusze hedgingowe. Wyniki transakcji są często publikowane, wykazując spektakularne informacje zwrotne o niewiele więcej informacji o statystyk, które pomogą nam ocenić, czy te zwroty będą prawdopodobnie kontynuowane, czy też zwroty po prostu wydarzyły się przypadkowe. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Typ struktury rekompensat, że menedżerowie funduszy hedgingowych zazwyczaj zatrudniają, w których część kompensacji jest oparta na wynikach. Specjalista Doradca ds. Kursów walutowych Proponowane narzędzia dla lepszego handlu walutowego Aby odnieść sukces, handlowcy forex muszą znać podstawową matematykę prawdopodobieństwa. W końcu trudno jest osiągnąć i utrzymać zyski handlowe bez uprzedniego zrozumienia liczb i ich pomiaru. Wielu handlowców stosuje kombinację wskaźników na czarnych skrzynkach w celu opracowania i wdrożenia reguł handlowych. Jednak różnica pomiędzy dobrym przedsiębiorcą a wielkim jest jego zrozumieniem wskaźników i metod obliczania wydajności i zysków. Prawdopodobieństwo i statystyka są kluczem do rozwoju, testowania i korzystania z handlu forex. Dzięki znajomości kilku narzędzi prawdopodobieństwa jej łatwiej handlowcom ustala się cele handlowe w kategoriach matematycznych, tworzy i stosuje skuteczne strategie handlowe oraz ocenia wyniki. Pomocne jest przejrzenie najbardziej podstawowych pojęć prawdopodobieństwa i statystyk dotyczących handlu forex. Poprzez zrozumienie matematyki prawdopodobieństwa poznasz logikę stosowaną przez mechaniczne systemy handlowe i doradców ekspertów (EA). Rozkład normalny Najbardziej podstawowym narzędziem prawdopodobieństwa w handlu forex jest koncepcja normalnej dystrybucji. Większość naturalnych procesów mówi się normalnie. Jednolita dystrybucja zakłada, że ​​prawdopodobieństwo, że liczba na każdym kontinuum jest równa. Jest to rodzaj rozkładu, który mógłby wynikać z sztucznego rozprzestrzeniania się obiektów tak równomiernie jak to możliwe w całym obszarze, z jednolitą ilością odstępów między nimi. Jednak zamiast równomiernego rozkładu, w danej chwili cena pary walutowej prawdopodobnie znajdzie się w danym obszarze. Jest to jego normalna dystrybucja, a narzędzia prawdopodobieństwa mogą wskazywać przybliżenie miejsca, w którym cena ta prawdopodobnie zostanie znaleziona. Normalna dystrybucja oferuje przedsiębiorcom handlu forex zdolność predykcyjną w odniesieniu do prawdopodobieństwa, że ​​cena pary walutowej osiągnie pewien poziom w określonym przedziale czasowym. Komputery wykorzystują generator liczb losowych do obliczania średnich (średnich) cen forex w celu ustalenia ich normalnej dystrybucji. Jeśli sprawdzana jest duża liczba próbek, rozkład normalny będzie kształtował krzywą dzwonka, jeśli zostanie wykreślony graficznie. Im większa liczba próbek, tym gładsza jest krzywa. Zasady prostych średnich są pomocne dla przedsiębiorców, ale zasady normalnej dystrybucji oferują bardziej użyteczną metodę predykcyjną. Na przykład przedsiębiorca może obliczyć, że średni dzienny ruch cen pary forex to 50 pipsów. Jednak rozkład normalny może również wskazywać przedsiębiorcy prawdopodobieństwo, że pewny dzienny ruch cen spadnie pomiędzy 30 a 50 pułapów lub od 50 do 70 pułapów. Zgodnie z zasadami rozkładu normalnego i odchylenia standardowego, około 68 próbek zostanie znalezionych w jednym odchyleniu standardowym średniej (średniej), a około 95 w standardowych odchyleniach średniej. Wreszcie istnieje 99,7 prawdopodobieństwo, że próbka mieści się w trzech odchyleniach standardowych średniej. Normalne funkcje dystrybucji i odchylenia standardowe w doradcach ekspertów (EA) i systemach handlowych pomagają handlowcom forex oceniać prawdopodobieństwo, że ceny mogą poruszać się w określonej wysokości w danym okresie. Przedsiębiorcy powinni jednak zachować ostrożność, stosując koncepcję normalnej dystrybucji w celu zarządzania ryzykiem. Chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia rzadkich zdarzeń (takich jak obniżenie ceny 50) może wydawać się niski, nieprzewidywalne czynniki rynkowe mogą znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo niż w normalnych obliczeniach dotyczących dystrybucji. Wiarygodność analizy zależy od ilości i jakości danych W przypadku modelowania normalnych krzywych dystrybucji bardzo ważna jest ilość i jakość danych o cenach wejściowych. Im większa liczba próbek, tym gładsza jest krzywa. Ponadto, aby uniknąć błędów obliczeniowych wynikających z niewystarczających danych, ważne jest, aby każde obliczenia były oparte na co najmniej trzydziestu próbkach. Aby przetestować strategię handlu forex, oceniając wyniki transakcji próbnych, programista musi przeprowadzić analizę co najmniej 30 transakcji, aby osiągnąć statystycznie wiarygodne wnioski dotyczące testowanych parametrów. Podobnie wyniki badania 500 transakcji są bardziej wiarygodne niż te z analizy tylko 50 transakcji. Dyspersja i oczekiwanie matematyczne w celu oszacowania ryzyka Dla podmiotów gospodarczych na rynku forex najistotniejszymi cechami dystrybucji są jego oczekiwania matematyczne i dyspersja. Oczekiwania matematyczne dla serii transakcji są łatwe do wyliczenia: wystarczy podsumować wszystkie wyniki handlowe i podzielić kwotę na liczbę transakcji. Jeśli system handlowy jest korzystny, to oczekiwanie matematyczne jest pozytywne. Jeśli oczekiwanie matematyczne jest ujemne, system traci średnio. Względną stromość lub płaskość krzywej rozkładu pokazano poprzez pomiar rozproszenia lub rozproszenia wartości cen w obszarze oczekiwanego matematyki. Zwykle oczekiwanie matematyczne dla dowolnej losowo rozproszonej wartości jest opisane jako M (X). Tak więc dyspersja może być określona jako D (X) M (XM (X) 2. I pierwiastek kwadratowy dyspersji nazywa się jego odchyleniem standardowym, pokazanym w skrócie matematycznym jako sigma (). Dyspersja i odchylenie standardowe mają kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem w systemach handlu forex Im wyższa wartość odchylenia standardowego, tym większy jest potencjalny spadek, a im większe ryzyko, tym niższa wartość odchyleń standardowych, niższe będzie wycofywanie z obrotu. Poniżej znajduje się przykładowa ocena ryzyka dla testu systemu handlu forex: Numer handlowy X (zysk lub strata z handlu) W powyższym przykładzie na podstawie minimalnej liczby 30 transakcji dla odpowiedniej próbki należy zauważyć, że matematyka oczekiwanie jest pozytywne, więc strategia handlu forex jest rzeczywiście opłacalna, ale odchylenie standardowe jest wysokie, więc aby zarobić każdy dolar, przedsiębiorca ryzykuje znacznie większą kwotą, że system ten niesie ze sobą znaczne ryzyko. e matematyka: Aby obliczyć oczekiwanie matematyczne dla tej grupy transakcji, dodaj wszystkie zyski i straty handlowe, a następnie podziel się przez 30. Jest to średnia wartość M (X) dla wszystkich transakcji. W tym przypadku jest to średni wzrost wynoszący 4,26 za handel. Jak dotąd system wygląda obiecująco. Następnie, aby obliczyć odchylenie standardowe dyspersji, powyższa średnia 4,26 jest odejmowana od wyników każdego handlu, a następnie jego kwadratu, a suma wszystkich tych kwadratów jest dodawana razem. Suma jest podzielona przez 29, czyli całkowitą liczbę transakcji minus 1. Używając wzoru dla dyspersji (X) M (XM (X) 2 podany powyżej), sprawdza obliczenia z pierwszego handlu w naszym przykładzie : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 i (-21,34) 2 455,39 Te same obliczenia są przeprowadzane dla każdego handlu serii testowych. W tym przykładzie dyspersja w serii wynosi 9.353,62, a definicja jego pierwiastka kwadratowego jest równa standardowi Odchylenie (), które w tym przypadku wynosi 96,71. Dlatego przedsiębiorca z forex widzi, że ryzyko dla tego konkretnego systemu jest dość wysokie: oczekiwanie matematyczne jest rzeczywiście dodatnie, przy średnim zysku 4,26 na handel, ale odchylenie standardowe jest wysokie, gdy że przedsiębiorca ryzykuje około 96,71 za każdą okazję, aby zarobić 4,26 na zysku. Ryzyko to może być do przyjęcia, lub przedsiębiorca może zdecydować się na modyfikowanie systemu w poszukiwaniu niższego ryzyka. konkretnego systemu handlowego, forex handlowcy mogą użyj normalnej dystrybucji i odchylenia standardowego do obliczenia wyniku Z, co wskazuje na to, jak często będą miały miejsce zyski handlowe w związku z utratą transakcji. W trakcie opracowywania systemu handlu forex, przedsiębiorca może zastanawiać się, ile z zyskownych transakcji widzianych podczas testów było przypadkowe, a ile kolejnych zawodów przegrywających musi być tolerowane w celu osiągnięcia wygranych transakcji. Na przykład pozwala założyć, że średni oczekiwany zysk z danego systemu handlu forex jest czterokrotnie mniejszy niż oczekiwana strata z każdego zlecenia stop loss, który jest uruchamiany podczas handlu tym systemem. Niektórzy przedsiębiorcy mogą założyć, że system wygra z czasem, o ile średnie co najmniej jedno zyskowne obroty dla każdej z czterech transakcji przegranych. Jednak, w zależności od rozkładu wygranych i strat, podczas handlu w realnym świecie system ten może pobierać zbyt głęboko, aby odzyskać równowagę w czasie dla następnego zwycięzcy. Normalna dystrybucja może być wykorzystana do wygenerowania wyniku Z, zwanego czasem standardowym wynikiem, który pozwala oszacować nie tylko stosunek zwycięstw do strat, ale także liczbę prawdopodobieństw wygranej. Pozytywny wynik Z stanowi wartość powyżej średniej, a ujemny wynik Z stanowi wartość poniżej średniej. Aby uzyskać tę wartość, przedsiębiorca odejmuje populację od indywidualnej wartości surowej, a następnie dzieli różnicę na odchylenie standardowe populacji. Podstawową podstawową kalkulacją wyników dla surowego oznaczenia oznaczonego jako x jest: Gdzie jest średnia populacji i jest to odchylenie standardowe populacji. Ważne, aby zrozumieć, że obliczanie wyniku Z wymaga, aby przedsiębiorca znał parametry populacji, a nie tylko charakterystykę próbki pobranej z tej populacji. Z oznacza odległość między średnią populacji a wynikem surowym, wyrażoną w jednostkach odchylenia standardowego. W przypadku systemu handlu forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N oznacza całkowitą liczbę transakcji w serii R to całkowita liczba serii zwycięskich i przegranych transakcji P równa się 2 x W x LW jest całkowitą liczbą wygranych transakcji w serii L to całkowita liczba przegrywających transakcji w serii Indywidualna seria może być reprezentowana przez kolejną sekwencję plusów lub minuses (na przykład lub 8212).R liczy liczbę takie zlecenia Z może zaoferować ocenę, czy system handlu forex działa na zasadzie docelowej, czy też może być poza zasięgiem jego roli. Co ważniejsze, przedsiębiorca może użyć Z-score w celu określenia, czy system handlowy zawiera mniej większa liczba zwycięzców i przegranych niż oczekiwano z losowej kolejności transakcji8211 Innymi słowy, czy wyniki kolejnych transakcji są zależne od siebie. Jeśli wynik Z jest bliski 0, to rozkład wyników handlowych jest zbliżony do rozkładu normalnego Wynik szeregu transakcji może wskazywać reklamę doczesności pomiędzy wynikami tych transakcji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ normalna wartość losowa odbiega od średniej o nie więcej niż trzy sigma (3 x) z pewnością 99,7. Niezależnie od tego, czy wartość Z jest dodatnia czy ujemna, poinformuje przedsiębiorcę o rodzaju uzależnienia: dodatnia wartość Z wskazuje, że po nieudanym handlu nastąpi przegrany. Pozytywny Z wskazuje, że przynoszący zyski handel będzie następował kolejnym zyskiem, a następca przegranej kolejnej straty. Ta obserwowana zależność pozwala forex handlowi różnić wielkości pozycji dla poszczególnych transakcji, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Współczynnik Sharpe'a Stosunek Sharpe'a lub stosunek wynagrodzenia do zmienności jest jednym z najbardziej cennych narzędzi prawdopodobieństwa dla podmiotów prowadzących transakcje na rynku forex. Podobnie jak w przypadku opisanych powyżej metod, opiera się on na zastosowaniu koncepcji rozkładu normalnego i odchylenia standardowego. Daje ona handlowcom metodę sprawdzania skuteczności systemu obrotu, dostosowując się do ryzyka. Pierwszym krokiem jest wyliczenie przychodów z okresu utrzymywania (HPR). Na przykład handel, w wyniku którego osiągnięto 10 zysków, ma HPR wyliczoną jako 1 0.10 1.10, podczas gdy handel, który traci 10, oblicza się jako 1 0.10 0.90. Podobnie, HPR można obliczyć przez podzielenie kwoty salda po handelu kwotą przed handlem. Średnie przychody z okresów utrzymywania (AHPR) oblicza się przez dodanie wszystkich indywidualnych zwrotów z okresu trzymiesięcznego, a następnie podzielonych przez liczbę transakcji. AHPR samo w sobie generuje średnią arytmetyczną, która może nie być w stanie właściwie oszacować skuteczności systemu handlu forex w czasie. Zamiast tego efektywność inwestycji w systemy obrotu można szerzej ocenić za pomocą wskaźnika Sharpe Ratio, który pokazuje, w jaki sposób AHPR pomniejszoną o stopę procentową długoterminowych zwrotów inwestycyjnych związanych z ryzykiem odnosi się do odchylenia standardowego systemu handlowego. Współczynnik Sharpe AHPR (1 RFR) SD Jeśli AHPR jest średnim rocznym okresem powstrzymywania, RFR jest stopą zwrotu z inwestycji w bezpieczne miejsce, takie jak oprocentowanie banków lub długoterminowe stopy obligacji skarbowych, a SD to odchylenie standardowe. Ponieważ ponad 99 wszystkich wartości losowych mieści się w odległości około 3 wokół średniej wartości M (X) dla danego systemu obrotu, tym wyższy jest współczynnik Sharpe Ratio, tym bardziej efektywny system handlu. Na przykład, jeśli Sharpe Ratio dla normalnie rozproszonych wyników handlowych wynosi 3, wskazuje, że prawdopodobieństwo utraty jest mniejsze niż 1 na handel, zgodnie z zasadą 3-sigma. Pojęcia normalnego rozkładu, dyspersji, Z-score i Sharpe Ratio są już włączone do logarytmu EA i mechanicznych systemów handlowych, a ich użyteczność jest niewidoczna dla większości podmiotów gospodarczych. Jednak wiedząc, jak funkcjonują te podstawowe narzędzia prawdopodobieństwa, handlowcy z forex mogą mieć głębsze zrozumienie, w jaki sposób zautomatyzowane systemy realizują swoje funkcje, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo wygrania transakcji. Czy używasz obecnie narzędzi prawdopodobieństwa, aby zwiększyć swoją szansę na sukces?